Крупные участники различимы по особо большим лимитным заявкам в стакане. Трейдеры активно используют “тейк-профит” и “стоп-лимит” заявки. Проводя анализ, они выставляют множество отложенных ордеров таким образом, чтобы в случае резких колебаний рынка не потерять основную часть капитала или зафиксировать прибыль.

• Практическая ценность кластерного анализа для трейдера заключается в отображении крупных исторических плотностей.
• Главный показатель подобных заявок — это повторяющиеся сделки одинаковых размеров, как правило, на средне-малые суммы.
• Крупные участники различимы по особо большим лимитным заявкам в стакане.

Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике. Итак, биржевой стакан можно наблюдать на каждой торговой площадке, платформе брокера и бирже соотвественно. Ниже мы разберем интерфейс, предоставляемый биржей Binance, рассмотрим необходимые трейдеру функции и научимся выставлять ордеры на покупку и продажу. Также стоит отслеживать появление больших заявок после флэта.

Если взглянуть на свечной график BNB/USDT, можно заметить, что цена дважды упирается в уровень сопротивления. В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот.

Если объемы в стакане реальные, и по факту торгуются, то они “перетекают” в кластер. Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане. В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью.

Зачем нужны данные биржевого стакана?

Главный показатель подобных заявок — это повторяющиеся сделки одинаковых размеров, как правило, на средне-малые суммы. После того, как одна заявка исполняется, тут же появляется подобный ордер, после него — ещё один и так далее. Большие скопления крупных заявок трейдеры называют “стенкой”. Зона, в которой преобладающая часть трейдеров закроют позиции определяется размещением стенок на максимальных и минимальных значениях. Основная задача кластеров – показать точное количество объемов (сделок), которые были проторгованы на каждом из ценовых уровней в пределах взятого таймфрейма.

Главным минусом биржевого стакана является наличие скрытых и фиктивных ордеров, которые достаточно трудно выявлять без использования других мультипликаторов. При появлении крупной заявки на уровне поддержки или сопротивления могут преследоваться две цели. Первая — это попытка удержания котировок на выгодном уровне и способ набрать позиционное преимущество. Здесь нет явно выделяющихся скоплений крупных заявок вблизи уровня. Даже несмотря на то, что стакан заполнен и ликвидность хорошая, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса. Если же создается заявка по рыночной цене, сделка совершается в тот же момент, не попадая в стакан.

Обращайте внимание на ликвидность, и на то, чтобы не было замираний ленты. Этот рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры. Как правило, они выставляются маркет-мейкерами и задают диапазон настроения на рынке. Найти их можно на линиях сопротивления и поддержки, а также на дневных максимумах и минимумах. Ордеры на продажу располагаются сверху и выделены красным, их также называют “аски”, в переводе с английского “ask” — “спрос”.

Ее стандартное значение 20 х 20, это значит, что в таблице отображены 20 лучших ордеров на покупку и 20 лучших на продажу. Этого вполне достаточно для классического трейдинга и инвестирования, а если потребуется более глубокий стакан, значение можно изменить в настройках платформы. Стакан, в свою очередь, отображает выставленные лимитные ордера.

Преимущества и недостатки биржевого стакана

Например, выставленная лимитная заявка может находится в стакане дни, недели и даже месяцы в зависимости от волатильности рынка. Поэтому стакан дает более широкий охват по интересующему временному отрезку. Пассивные и агрессивные ордеры могут балансировать или противостоять. В случае баланса пассивные заявки удерживают цену, которой достигли агрессивные, а в случае противостояния пассивные удерживают уровень цены от пробития агрессивными ордерами.

Что необходимо анализировать в первую очередь?

Как правило, такие действия совершают крупные игроки с целью проведения манипуляций. Пробелы между ценами в стакане – признак низкой ликвидности инструмента. Полный его анализ включает в себя в том числе и работу с лентой сделок и кластерами. Как правило, условные заявки используются для ограничения убытка с целью хеджирования рисков на случай, если ситуация на рынке изменится в противоположную от ваших прогнозов сторону. Если вы наблюдаете подобное накопление, и это подкрепляется контекстом, то есть высокая вероятность пробоя диапазона.

Кластеры

Некоторые трейдеры предпочитают использовать более современные инструменты анализа, ведь биржевой стакан отображает только лимитные заявки, что не дает полноты картине происходящего на рынке. Это ордеры, как найти акции роста часть объема которых скрыта с целью маскировки намерений о продаже большого количества лотов. Для того чтобы их обнаружить, необходимо одновременно с биржевым стаканом анализировать ленту сделок.

В режиме реального времени данные в стакане обновляются исходя из актуальности выставленных ордеров на покупку или продажу. Цена и их объем называются котировками и также отображаются в таблице. Дождавшись максимальных импульсов, трейдерам остается только зафиксировать ошибки начинающих трейдеров прибыль. При этом объемные заявки показывают ценовые отметки, при которых закрылась основная масса сделок. Многие трейдеры считают, что для грамотной и успешной торговли достаточно свечного графика, однако в контексте внутридневной торговли это не так.

Бывает, что при слабой активности рынка образуется крупная заявка рядом с максимальной ценой. В этом случае необходимо также учитывать контекст появления подобных ордеров и то, как на это отреагировал рынок. Лента сделок показывает набор рыночных ордеров, выполняемых в данный момент, в режиме реального времени. Данный инструмент необходим трейдерам для анализа активности покупателей и продавцов и оценки рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот.

Умение правильно оценивать ликвидность актива — один из важнейших скиллов трейдеров, торгующих внутри дня. Формируются, когда в биржевом стакане сильно преобладают объемы ордеров на покупку или на продажу, но не могут быть удовлетворены по причине отсутствия баланса контрагентов. В этом случае начинает формироваться бычий или медвежий тренды. Как инструмент биржевой стакан очень актуален для скальперов.

Если ордера не хватило, чтобы удовлетворить вашу заявку, оставшийся объем будет выкуплен по следующему по цене ордеру. Простыми словами, стакан на бирже — это таблица (или диаграмма), в которой указаны актуальные заявки на покупку и продажу выбранного актива Как вложить деньги в интернет стартап с указанием его предельного количества. Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой. При торговле ликвидными инструментами тоже можно устанавливать стоп-лосс непосредственно за ордерами.

Чтобы без труда разбираться в интерфейсе и смотреть биржевой стакан любой платформы, необходимо понимать, какую информацию и зачем он предоставляет трейдеру. Рыночными называют первый уровень сделок (или level 1), когда заявка на продажу или покупку предлагается контрагенту по абсолютно любой цене. Обычно такая заявка сразу становится сделкой, но только если нет никаких встречных предложений на покупку или продажу. В данном разделе мы разберем, что такое торговля по стакану, как она осуществляется и чем отличается от торговли по свечному графику. Только видя плотности и сопоставляя их с лентой сделок и кластерами, мы можем оценить силу уровня и понять, ждать от него пробоя или отскока. Резко появляются лоты большого объема и сдвигают баланс сил в определенную сторону.